Jest rodowitą kurpianką, urodzoną we wsi Piętkowizna koło Łysego na Kurpiach Zielonych. W połowie lat osiemdziesiątych XX wieku zamieszkała wraz z rodziną we wsi Mazuchówka na Mazurach.

Jest znaną w regionie twórczynią ludową – śpiewaczką, tkaczką, wykonawczynią bukietów bibułowych, pająków, palm, pisanek – kontynuującą tradycje kurpiowskie, zarazem sięgającą do wzorów sztuki ludowej Mazur, Podlasia, Suwalszczyzny i Wileńszczyzny. Od 2005 roku prowadzi we wsi Mazuchówka pracownię tkacką i warsztaty plastyki obrzędowej i dekoracyjnej. Wykonuje tkaniny na krosnach, stosując bogactwo technik i wzorów: kurpiowskich oraz typowych dla grup etnograficznych osiadłych na Warmii i Mazurach, wywodzących się z terenów pogranicznych. Wykorzystując wiedzę o zabytkach rękodzieła tkackiego, zachowanych w zbiorach muzealnych oraz literaturę etnograficzną na temat tych wyrobów rekonstruuje tkactwo mazurskie. Wytwarza tkaniny o splocie płóciennym, dwuosnowowe, wielonicielnicowe, pasiaki, sejpaki, chodniki-szmaciaki, wykonuje krajki na deseczkach tkackich i krosienkach tabliczkowych (te, wytwarza jej mąż Stanisław).

Anna Bałdyga ma liczne grono uczennic w pracowni tkackiej w Mazuchówce. Od kilku lat prowadzi kursy tkactwa w Łucznicy, Czaplinku, w Olsztynie, Olsztynku, Węgorzewie. Prowadziła także kursy rękodzielnicze za granicą, w Zlatej Horze w Czechach i w Kiejdanach na Litwie.

W Mazuchówce prowadzi także zajęcia z plastyki dekoracyjnej i obrzędowej. Dzieci i dorośli uczą się od niej wykonywania kwiatów z papieru i bibułki, palm wielkanocnych i wycinanek, ozdób choinkowych według tradycyjnych wzorów.

Anna i Stanisław Bałdygowie wychowali dziesięcioro dzieci, które również są kontynuatorami ludowych tradycji kurpiowskich, śpiewu, muzyki instrumentalnej, wytwórczości rękodzielniczej i sztuki ludowej. Dom Anny i Stanisława stał się ośrodkiem folkloru i tradycyjnych umiejętności artystycznych. Kolejne pokolenie rodziny kultywuje tradycje kurpiowskie, czego szczególnym wyrazem jest przywiązanie do regionalnych strojów kurpiowskich oraz działalność muzyczna rodzinnego zespołu.

Jego początki sięgają roku 1984 i powstania zespołu „Piętkowiacy”. Następnie od roku 1992 rozpoczęły się występy rodzinnej kapeli w składzie: Stanisław Bałdyga – harmonia pedałowa, Władysław Śmigiel – bębenek, Anna Bałdyga – śpiew. W 1996 roku do składu dołączyły także dzieci z tańcami i śpiewem. Zespół Bałdygów występował na Festiwalu w Kazimierzu w 2006 i 2011 roku zdobywając wyróżnienia.

W 2011 roku Anna Bałdyga była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie upowszechniania kultury ludowej. Zrealizowała program nauczania tradycyjnego tkactwa na terenie gminy Wydminy.

Wielokrotnie uczestniczyła w konkursach sztuki tkackiej i plastyki obrzędowej, zdobywając nagrody (m.in. w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, w skansenie w Olsztynku, w Muzeum w Kętrzynie). Uczestniczyła w wielu jarmarkach i pokazach twórczości – zarówno w Polsce, jak i w Czechach, Niemczech, Rosji, Litwie.

Od roku 2004 jest członkinią Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Obecnie pełni funkcję Prezesa Oddziału Warmińsko-Mazurskiego STL.